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_银监会发布《商业银行资本计量高级方法验证指引》

2017-11-20 15:04

银监会发布《商业银行资本计量高级方法验证指引》

新规无碍资本充足率

12月24日,银监会发布《商业银行资本计量高级方法验证指引》(简称《指引》),对信用风险内部评级体系、市场风险内部模型、操作风险高级计量体系等指标的验证,以及验证监督检查等各方

面作了详细的规定。银监会称,该《指引》不会对商业银行资本计提及资本充足率产生影响。 不影响资本充足率

银监会称,《指引》旨在指导商业银行建立完善的验证体系,通过对商业银行内部资本计量模型及支持体系进行验证确保其达到监管最低要求,增强高级计量方法的稳健性和可靠性,不会对商业银行资本计提及资本充足率产生影响。

银监会表示,《指引》以巴塞尔新资本协议相关要求为基础。中国人民大学财政金融学院教授宋玮向记者介绍,巴塞尔新协议的核心主要围绕3个部分,即如何界定资本率、资本的结构以及资本的比例。在核心基础上引申出对银行实施纪律、要求资本充足率达标以及审慎监管。“《指引》出台,银监会不一定会提高对银行资本充足率要求的水平,有可能进行资本的结构调整。”宋玮说。

近日,银监会确认已提高银行资本充足率要求,在8%的最低资本充足率之上,中小银行和大型银行还需分别再建立25%和37.5%的资本缓冲,即中小银行和大型银行的资本充足率分别要达到10%和11%。如果按照2009年9月末数据,上市银行中只有深发展还没有达到这一要求,9月末该行资本充足率为8.6%。

接轨国际

据银监会介绍,目前我国第一批实施新资本协议的银行和自愿实施新资本协议的银行已基本完成主要计量模型的开发工作,风险管理技术发生重大改变,模型结果已广泛应用于授信审批、贷款定价、准备金计提、监管资本计量等方面,但在模型验证方面还存在差距,亟需就验证工作的范围、要求、职责和内容予以规范,指导商业银行建立较为完善的验证体系,增强高级计量方法的稳健性和可靠性,改进高级计量方法的风险预测能力。

宋玮认为,我国积极靠拢巴塞尔新资本协议,对内可以帮助银行防范风险,对外有助于中资银行国际化。事实上,在旧巴塞尔资本协议基础上,我国从1998年就对银行资本充足率作出了不低于8%的要求。同时,发行2700亿元特别国债,相继为四大国有商业银行注资,进一步夯实银行资本。

伴随中资企业走出去而“出海”的中资银行,需要与国际接轨,公平竞争,控制风险。据兴业银行资深经济学家鲁政委对世界20家银行按一级资本充足率的重新排序显示,2009年9月末一级资本充足率较2008年末下降的银行共有6家,中行、工行和建行全部位列其中。其原因是“加杠杆”的信贷冲锋中,我国银行资本充足率急剧下降。而西方银行在金融危机下纷纷出售旗下资产,同时接受政府大规模注资。

银行渐进执行

宋玮认为,中资银行执行新资本协议不可能一蹴而就,还面临不少困难。根据协议,要为操作性风险提留15%准备金,但我国银行操作性风险很大,造成银行的成本太高。

银监会对银行的要求是,商业银行要按照《指引》要求尽快建立起验证体系。董事会及其授权委员会应对本行资本计量高级方法的体系框架和特点有概括性了解,并确保有足够资源独立、有效地开展验证工作。

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发布时间:2017-11-20 15:04

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